安信现金增利货币市场基金2018第四季度报告

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发布时间:2019-01-18 04:18

安信现金增利货币市场基金2018第四季度报告

2019-01-19 03:59来源:证券时报银行/互联网/基金

原标题:安信现金增利货币市场基金2018第四季度报告

  安信现金增利货币市场基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月19日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配为按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为2014年11月24日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据我公司2016年10月17日《关于安信现金增利货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》,自2016年10月17日起,本基金增加B类份额。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

进入四季度,央行实施了年内第三次降准,基建、 地产、制造业投资增速稳中有升,消费增速继续下滑,进出口增速开始回落;地方债发行高峰过后,社融累计增速仍然下滑。整体来说,多数经济数据均显示了经济增速进一步下行的风险,宏观政策虽然多方面托底,效果显现还需要时间。海外方面,美国经济增速放缓预期强烈,加息预期减弱,美股大幅下跌;在岸人民币兑美元一度接近7,中美贸易战达成90天缓和期后,在岸人民币兑美元始回落。

四季度资金面总体来说较为宽松,尽管央行停做公开市场逆回购长达一个半月,资金面仅在12月中下旬出现了一段时间的紧张。Shibor3m进入四季度便一直抬升,shibor6m-1y相对稳定。

本基金在四季度仍然以维持较高流动性水平为投资原则,同时尽可能提高组合静态收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金A类基金份额净值增长率为0.5284%;截至本报告期末本基金B类基金份额净值增长率为0.5770%;同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

注:根据本基金基金合同的约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

5.9.2

基金投资的前十名证券的发行主体除18浦发银行CD388(证券代码:111809388 CY,对应上市公司:浦发银行,股票代码:600000)、18徽商银行CD120(证券代码:111884104 CY)、18上海银行CD283(证券代码:111816283 CY),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

上海浦东发展银行股份有限公司成都分行于2018年1月19日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局(以下简称“银监会四川监管局”)行政处罚决定书(川银监罚字【2018】2号)。因内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为于2018年1月18日被银监会四川监管局给予行政处罚。

上海浦东发展银行股份有限公司于2018年8月1日收到中国人民银行处罚决定书(银反洗罚决字〔2018〕3号)。因浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、存在与身份不明的客户进行交易的行为等,根据《中华人民共和国反洗钱法》对浦发银行合计处以170万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以18万元罚款。

上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银监罚决字〔2018〕4号),因内控管理严重违反审慎经营规则,被予以罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元。

上海银行股份有限公司于2018年1月4日收到上海银监局行政处罚决定书(沪银监罚决字〔2018〕1号),因该行对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎,部分理财资金用于增资和缴交土地出让金,与合同约定用途不一致,被责令改正,并处罚款人民币50万元。

徽商银行股份有限公司于2018年7月6日收到中国人民银行合肥中心支行处罚决定书(合银罚字〔2018〕13号),因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定,被责令限期改正,给予警告,并处10万元罚款。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.9.3 其他资产构成

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位:份

注:1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。

2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件;

2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》;

3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》;

4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:

安信基金管理有限责任公司

2019年01月19日返回搜狐,查看更多

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